疫情拖累大盤 MSCI ESG指數績效相對抗跌

產業新聞 2020-04-28 12:09:09 記者 李彥瑾 記述

受疫情因素影響,今年全球金融市場劇烈震盪,美股也陷入修正行情。不過,據摩根士丹利資本國際公司(MSCI)研究,以MSCI ESG(Environmental、Social和Governance)評級作為選股因子的MSCI ESG相關指數,今年表現均優於大盤,具有相對抗跌的優勢。

《ETF Trends》記述,MSCI分析師日前發表研究報告稱,以MSCI全世界指數(MSCI ACWI Index)為母指數的MSCI ESG指數,包括MSCI全世界ESG 全球指數(MSCI ACWI ESG Universal Index)、MSCI 全世界ESG 領袖指數(MSCI ACWI ESG Leaders Index)、MSCI 全世界ESG優化指數(MSCI ACWI ESG Focus Index)和MSCI 全世界SRI指數(MSCI ACWI SRI Index),今年第一季的績效均超越大盤MSCI全世界指數。

根據MSCI的資料,今年截至3月31日,MSCI全世界指數總計下跌21.3%,而上述四個指數則分別下跌20.1%、19.9%、20.6%和18.4%。

MSCI分析師指出,MSCI ESG指數於今年第一季的表現,印證了MSCI先前的研究結果,也就是ESG評級較高的公司,受到系統性風險(如外部衝擊)的影響較低,而肺炎疫情危機為這類衝擊的最新例證。

彭博社記述,今年第一季,美股ESG ETF有59%的績效高於標普500指數,而歐股ESG ETF也有60%表現優於MSCI歐洲指數。2019年,ESG ETF共吸引超過80億美元的資金,規模是2018年的四倍。

據台灣證交所公司治理中心說明,ESG投資指的是將企業在環境(Environment)、社會(Society)與公司治理(Governance)等面向之風險與績效納入投資考量,取代單純的財務、技術分析,能夠獲得優於大盤表現的投資報酬。

產業 XQ全球贏家系統報價顯示,今年截至4月27日,Xtrackers MSCI美國ESG領袖股票ETF(USSG.US)累計下跌9.38%;iShares ESG MSCI美國領導者ETF(SUSL.US)下跌9.58%。相較之下,美股大盤標普500指數今年以來挫跌10.90%。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《問股》、編者及作者無涉。

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